摘要:在世界政治经济格局经历新变动的国际形势下,石油价格变动影响着世界经济的发展,成为人们倍受关注的焦点。本文从系统动力学的角度,简要的分析了影响石油价格的因素,并通过建模仿真得出石油价格与各影响因素之间的关系。
Abstract: In the new world political and economic situation is undergoing changes in the international situation, the oil price changes affect the development of world economy which has become the focus of people"s well-focused. In this paper, system dynamics point of view, a brief analysis of the factors that affect oil prices and oil prices obtained through the modeling and simulation with the relationship between the various factors.
关键词:石油价格;系统动力学;仿真
Key words: oil price;system dynamics;simulation
中图分类号:TE-9 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)13-0046-03
0引言
石油工业与其它的任何资源密集型行业一样都有着长期的供应交货时间,这使得其价格具有不稳定性[1]。并且由于它不是一般的商品,是重要的战略物资,一种特殊的商品。因此对于国际石油价格, 影响因素很多,虽然供需关系是基本的决定因素,但在很大程度上受国际经济、政治、外交和军事的影响,还有国际上巨额游资的投机炒作,对其影响也非常大,这些除供需关系以外的影响因素, 往往左右着短期的石油价格[2]。石油价格波动带来了不确定性因此也导致了石油进口国和出口国的经济波动。价格的上涨导致增加了石油消费国的通货膨胀和随后的经济衰退,随着石油价格呈负相关的经济活动[3]。最近,达万和杰斯卡观察到,从1973年以来,每一个经济衰退之前,石油价格都会上涨[4]。在过去的30年里,油价的过山车式的尖锐波动十分明显。而大量依靠石油进口使得中国易受国际油价波动的影响,尤其是经济增长主要动力的能源密集型行业。中东是我国进口石油的首选之地,但是这部分地区政治局面动荡,可能使我国成为国际石油资本操纵下国际油价大幅波动和居高不下的最主要的受害者。据分析,由于石油工业处于国民经济整个产业链的上游,因石油供应不足所引起的国民经济损失约为能源本身价值的20-60倍;而油价每上涨1美元,整个国家工业的生产就会有7美元的价格泡沫,很容易引发推动型通货膨胀甚至“滞胀”[5]。因此,对于石油价格问题的研究具有重要的实际意义。鉴于石油价格受到诸多不确定性因素的影响,本文拟采用系统动力学方法,从系统、动态的角度研究石油价格系统的动力学特性。
1石油价格系统动力学模型
1.1 石油价格的因果反馈关系模型影响石油价格的因素是多面的。除与一般的普通商品一样,在市场中受到供需影响外,由于它的特殊性,还将受到政治事件与突发事件、产油国与消费国之间的博弈、OPEC和非OPEC产油国家的影响、世界石油的储量、生产成本以及投机势力和折现率的影响[6]。现将石油价格系统因果图简单分析如图1所示。
①国际石油价格的波动动力主要取决于供给和需求,石油供给——石油需求——石油价格——石油供给构成了影响石油价格的主要反馈环。当石油供给增加,供大于求时,石油价格降低,石油供给相应的下调,表现为平衡型回路。②石油价格——石油相关行业——世界经济的发展——科技的发展——节能(替代能源)——石油需求——石油价格构成另一反馈环。当石油价格上调,影响到石油相关行业及世界经济的发展,从而减少了科研投入的资金,不利于节能及寻找替代能源的技术研发,石油需求增加,最终导致石油价格的进一步上涨,此循环表现为增强型回路。③石油需求——供求差额增长率——石油库存——石油供给——石油需求构成一反馈环。当石油需求增加,供求差额扩大,促使企业降低石油库存,增加市场的石油供给,最终抑制了石油需求的增加。此循环表现为平衡型回路。④石油价格——石油供给——生产成本——石油价格。当石油价格上调,刺激石油生产国进一步增加石油供给量,使得单位生产成本降低,进而抑制了石油价格的上升。此循环表现为平衡型回路。未构成反馈回路的因素均是影响石油价格的主要因素,它们通过影响主要反馈回路上的因素对石油价格产生影响。其中油价走势一向受到大宗商品市场的影响,半年来,黄金投资需求增强,金价震荡上扬,与油价形成了一定的协同趋势。
1.2石油价格的系统流图
模型中描述了各个因素对石油价格的直接与间接的影响关系。其中包含如自然灾害、突发政治事件等因素的脉冲函数关系;市场投机等的阶跃函数影响关系以及石油库存的延迟函数关系等。模型中主要的数学与逻辑关系如表1所示。
2石油价格的动力学仿真分析
2.1石油价格与石油供应、石油需求
石油需求是影响国际市场石油价格波动的重要因素,如果石油需求增长超过石油供给增长,国际市场油价将因此上涨, 在供给不变的基础上,石油需求增长是油价变化的重要因素。从短期看, 不考虑技术进步和产业结构变动,经济增长是影响石油需求的关键驱动因素。其中,美国、中国和印度经济增长在最近几年全球石油需求增长中发挥着重要作用。
2.2 石油价格与世界经济发展及石油战略储备从图4中可以看出:① 石油储备与石油价格的关系:石油的储备会增加市场对石油的需求,从而对石油价格有抬高的作用。因此,在进行石油储备时应该在石油价格处于低潮的时候买入。②世界经济与石油价格的关系:许多重工业的上游便是能源行业,石油价格的升高会抑制下游产业的发展,从而对世界经济的发展产生不利的景响;相反,世界经济发展越快,对石油的需求越大,从而促进石油价格的上涨。Hamilton(2005)也通过引述大量的实证研究文献后总结得出:石油价格冲击与经济衰退之间的关系并不仅仅是一种统计学上的巧合,它们之间的关系具有明确的理论基础和显著的实证证据。他指出石油价格冲击主要是通过影响消费者和企业支出从而影响经济运行[7]。③OPEC产量、非OPEC产量和石油价格的关系:当OPEC突然减少石油产量时,非OPEC国家会提高产量以弥补石油供应的不足,从而使得石油价格以平稳的态势增长。
2.3 情景分析
2.3.1 石油供应中断且无石油战略储备的情况下。当石油供应中断时,市场中的石油价格处于极度不稳定的状态,油价的波动幅度明显增大。按照国际能源机构制定的标准,石油供应中断量达需求量的7%时,即是能源安全警戒线。石油供应中断会严重影响到社会经济的正常运行,石油供应中断是一种非常态、具有短期性、临时性特征。尽管石油供应中断时间较短,但破坏力却很强。石油供应中断往往具有突发性和不确定性,规模大、势头猛、可控性差。使大量消费石油和进口石油的国家在短期内难以采取有效的对策,调整的空间也比较小。因而社会经济运行受到严重干扰。
2.3.2 石油供应中断,但有石油战略储备的情况下为避免因战争或国际油价剧烈飙升造成的石油不安全因素的影响,增强抵抗可能出现的石油危机的应对能力,建立石油战略储备体系将是保障石油市场供应和稳定价格的一个重要手段。各国为应对国际市场石油价格大起大落与供应链的变化,均在建立国家石油战略储备制度,以保障本国能源安全。
3结论
3.1增加石油战略储备石油储备在将各种市场波动传送到油价过程中起了很重要的作用,石油战略储备在国际石油市场这个大系统中处于调节总供需量的地位,石油储备的存在有助于抑制或缓解油价的过激变化。尤其是在油价低迷时期增加一国的石油储备,不仅可以降低成本,而且可以起到调节油价的作用。
3.2 石油进口“多源化”为避免中东的局势紧张造成的供应中断,石油进口应采取“多源化”的策略。即在稳定中东地区进口原油的同时,尽量扩大其他可能的石油供应来源,当前应特别重视与俄罗斯在石油进口方面的合作,使俄罗斯的石油成为与中东石油互为补充的、稳定的石油供应来源。
3.3抓紧落实各项节油、替油措施一旦出现供应中断的情况,抑制石油需求的增长也是一个重要的方面。而根据世界三大石油公司埃克森-美孚、BP和英荷壳牌2003年的年报预测,按照目前已探明的世界石油储量和开采速度,全球石油的平稳供应只能维持40.6年[8]。因此,寻找替代石油的燃料已成为全球日益紧迫的课题。目前,生物质能、风能、核能、氢能、水能等成为主要研究发展方向。
参考文献:
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